Veelvuldige Tyd Rame - Bruce Babcock

Veelvuldige Tyd rame Bruce Babcock | Trading Strategie (Entry) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Bruce Babcock (Conquistador Trading System), Nelson F. Freeburg. Bron: Freeburg, N. F. (Desember 1994). Formule navorsing, kwantitatiewe Behandeling van die finansiële markte. Memphis, TN: Formule Research, Inc. Konsep: Trend-volgende strategie wat gebaseer is op verskeie tydraamwerke. Navorsing Doel: (1) Strategie prestasie met tyd uitgange net; (2) Benchmarking teen alternatiewe inskrywing metodes. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Setup: Ons is op soek na drie verskillende tyd horisonne. Lang ambagte: (a) Vandag se noue bo die 10-dae - bewegende gemiddelde (MA) van die noue, en (b) Vandag se 10-dag MA is bo die 10-dag MA 10 dae gelede, en (c) Vandag se noue is bo die noue 40 dae gelede. Kort ambagte: (a) Vandag se noue onder die 10-dag MA van die noue, en (b) Vandag se 10-dag MA is onder die 10-dag MA 10 dae gelede, en (c) Vandag se noue onder die noue 40 dae gelede. Portefeulje: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 33 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB®. II. sensitiwiteit toets Lang ambagte: 1. Sluit [i] & gt; MA [i], en IV. Waardering: Verskeie Tyd rame B. Babcock | Trading Strategie